Contributions to optimization modeling for pension fund ALM

Promotie: dhr. M.H. Streutker, 14.30 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Contributions to optimization modeling for pension fund ALM

Promotor(s): prof.dr. M.H. van der Vlerk, prof.dr. W.K. Klein Haneveld

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Optimalisatiemodellen voor pensioenfonds ALM

Om de praktische waarde van stochastisch programmeren voor pensioenfonds ALM te verhogen dienen er hindernissen genomen te worden. Matthijs Streutker behandelt in zijn proefschrift een aantal daarvan, zoals de implementatie van regelgeving en indexatie, de economische basis van de modellen en de beperkte oplosbaarheid. Drie van de vier onderzoeksvragen gaan over deze hindernissen, terwijl de laatste vraag de recent opgemerkte kwestie betreft dat pensioenfondsen het moeilijk vinden om de specifieke situatie waarin ze zich bevinden te vertalen naar beleid.

Matthijs Streutker (Emmen, 1980) studeerde Econometrie en Operationele Research aan de RUG en deed zijn promotieonderzoek bij het onderzoeksinstituut SOM van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.