Analysis of large value payment systems: liquidity behaviour and disruptions
Promotie: dhr. R.H. Heijmans, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Analysis of large value payment systems: liquidity behaviour and disruptions
Promotor(s): prof.dr. J. de Haan
Faculteit: Economie en Bedrijfskunde
Simulatie van gedrag van banken in stresssituatie
Hoogwaardige betaalsystemen die door centrale banken worden aangeboden, wikkelen transacties af met gemiddeld een hoge waarde (ongeveer 7 miljoen euro). De deelnemers aan deze systemen zijn vooral commerciële banken. Aangezien de belangrijkste (d.w.z. grootste) geldstromen door deze systemen gaan, bevatten ze waardevolle informatie over de vraag hoe banken ervoor staan. Het proefschrift van Ronald Heijmans maakt gebruik van de deze data om simulaties uit te voeren, netwerkstructuren te bestuderen, ontwikkelingen in de geldmarkt te volgen en informatie te verkrijgen over de financiële positie van banken.
Met simulaties is het mogelijk in te gaan op een vraag als: wat gebeurt er als een bank in betalingsproblemen komt? De simulatie die is uitgevoerd in dit proefschrift gaat over de vraag hoe gevoelig het betaalsysteem is voor veranderingen in de uitgaande betaalstroom van één grote bank. De bestudering van netwerkstructuren laat zien wat de (mogelijke) impact is van een bepaalde verstoring (bijvoorbeeld faillissement van een bank) op andere banken in het betaalsysteem. De betalingsverkeerdata zijn ook gebruikt om een methode te ontwikkelen waarmee de liquiditeitspositie van banken gemonitord kan worden. Om meer inzicht te krijgen in het gedrag van banken tijdens stressvolle situaties zijn zowel de transactiedata bestudeerd ten tijde van de crisis (faillissementen, nationalisatie, staatssteun) als een experimentele studie uitgevoerd. Deze inzichten kunnen uiteindelijk gebruikt worden om realistischer simulaties te maken.
Ronald Heijmans (Posterholt, 1977) studeerde sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. Heijmans is werkzaam bij de afdeling betalingsverkeerbeleid van De Nederlandsche Bank.
Laatst gewijzigd: | 13 maart 2020 00:59 |
Meer nieuws
-
24 maart 2025
RUG 28e in World’s Most International Universities 2025 ranglijst
De Rijksuniversiteit Groningen is door Times Higher Education gerangschikt op de 28e plek in de World’s Most International Universities 2025 ranglijst. Daarmee laat de RUG instellingen als MIT en Harvard achter zich. De 28e plek betekent een stijging...
-
05 maart 2025
Vrouwen in de wetenschap
De RUG viert Internationale Vrouwendag met een bijzondere fotoserie: Vrouwen in de wetenschap.
-
25 februari 2025
Financiële instrumenten raakten het leven van slaafgemaakten
Een deel van de tot slaafgemaakte mensen in de Nederlandse Caribische koloniën raakte extra beschadigd door de wijze waarop de suiker- en koffieplantages werden gefinancierd. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het NWO-project ‘Collateral...