Modelling spatial weight matrices and lags in spatial panel models

Hoewel elke variabele in een ruimtelijk econometrisch model zijn eigen ruimtelijke gewichtenmatrix kan hebben, hanteren onderzoekers  over het algemeen één gemeenschappelijke vooraf gespecificeerde ruimtelijke gewichtenmatrix voor alle variabelen. Dit proefschrift doorbreekt deze praktijk voor veelgebruikte ruimtelijke econometrische modellen met controles voor gefixeerde effecten in de ruimte en tijd, waarbij zowel willekeurig gespecificeerde als geparametriseerde ruimtelijke gewichtenmatrices worden gebruikt. Er wordt bewezen dat de parameters van onze voorgestelde schatters, op basis van quasi maximale waarschijnlijkheid, geïdentificeerd, consistent en asymptotisch normaal zijn. Drie resultaten in dit proefschrift komen naar voren. Ten eerste blijkt dat ruimtelijke autoregressieve storingstermen vaak samen gaan met een schaarse gevulde ruimtelijke gewichtenmatrix en ruimtelijke moving average storingstermen met een goed gevulde ruimtelijke gewichtenmatrix. Ten tweede kunnen indirecte overloopeffecten, wat de focus is van veel empirische onderzoeken, ernstig vertekend zijn wanneer één gemeenschappelijke vooraf gespecificeerde ruimtelijke gewichtenmatrix wordt gebruikt. Ten derde worden identificatieproblemen die geassocieerd worden met het zogenoemde general nesting spatial model verminderd als de ruimtelijke gewichtenmatrices geparametriseerd zijn.

Proefschrift: https://hdl.handle.net/11370/24b6fd13-2b78-4c3c-826a-cefccbc17d85