Estimating transition rates for multistate models from panel data and repeated cross-sections

Onderzoek naar methoden voor goede schattingen bij paneldata of herhaalde dwarsdoorsneden

Niet zelden worden ‘onvolledige’ databronnen, zoals paneldata en herhaalde dwarsdoorsneden, gebruikt voor het schatten van de parameters van multistatemodellen in continue tijd. Er is echter nog weinig bekend over de betrouwbaarheid van die schattingen. Ekaterina Ogurtsova beschrijft in haar proefschrift methoden voor de schatting van Markov-modellen in continue tijd op basis van paneldata en herhaalde dwarsdoorsneden, en onderzocht de betrouwbaarheid van de methoden.

Ogurtsova paste de twee beste schattingsmethoden voor paneldata toe op gegevens van de US Health and Retirement Study, om inzicht te krijgen in het verloop van beperkingen op hogere leeftijd. De twee methoden geven vergelijkbare resultaten. Het gladstrijken van transitiecijfers naar leeftijd leidt tot betere resultaten dan transitiecijfers die leeftijdsspecifiek zijn. Het onderzoek bevestigt de resultaten van gepubliceerd onderzoek.

Ekaterina Ogurtsova verrichtte haar onderzoek bij instituut URSI van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Het onderzoek werd gefinancierd door het Max Planck Institute for Demographic Research.